Darvas Kastenanzeige Amibroker Forex

MetaTrader 5 - Indikatoren Darvas Box - Indikator für MetaTrader 5 Methode der Charts Analyse von Nicolas Darvas entwickelt ist sehr beliebt in Europa und den USA. Obwohl diese eigenartige und einfache Methode ist immer noch nicht sehr beliebt in Russland. Lets versuchen, etwas Licht auf sie zu werfen. Darvas Trading Technik basiert auf seiner Methode einer neuen Trend-Erkennung. Kaufsignale werden erzeugt, sobald der zinsbullische Trend bestätigt ist und die Stopplevel gleichzeitig eingestellt werden. Darvas benutzte seine Methode für den Handel auf Tageskarten. Daher ist seine Methode nahezu ideal für die Händler mit Vollzeit-Arbeitsplätze. Darvas benutzte einen speziellen Filter für seine Arbeit - Darvas Box. Es half Darvas, die Bedeutung der verschiedenen Marktbewegungen zu bestimmen. Der Filter besteht aus dem oberen und unteren Rand des Bereichs. Die kurze Methodenbeschreibung ist wie folgt: Wir sollten im Falle des oberen Grenzausbruchs kaufen. In diesem Moment ist ein Stopplevel unter dem unteren Rand installiert. Wenn ein neuer Bereich gebildet wird, werden die Anschlagpegel unter den unteren Rand des neuen Bereichs bewegt. Die umgekehrte Situation ist für den Verkauf. Das Gebiet wird wie folgt gebildet. Schritte 1-2. Erzeugung und Sicherung der oberen Grenze. Am ersten Tag wird der höchste Tagespreis als oberer Rand des Gebietes angegeben. Ferner wird die Überprüfung jeden folgenden Tag durchgeführt, wenn die obere Grenze der Fläche niedriger als der höchste Tagespreis ist. Ist dies nicht der Fall, wird der obere Rand des Bereichs auf den neuen Maximalpegel verschoben. Wenn am dritten Tag die obere Grenze höher als der Tagesmaximum ist, wird die obere Grenze gebildet (Schritt 2), und es ist die Zeit, zu den Schritten 3 - 4 zu gelangen. Falls der Tagesmaximum den oberen Grenzpreis übersteigt oder gleich ist, wird die obere Grenze auf die neue Ebene verschoben und am nächsten Tag eine neue Bestätigung durchgeführt. Die Überprüfung wird durchgeführt, bis der obere Rand nicht höher als der maximale Tag ist. Schritte 3-4. Erzeugung und Speicherung des Bereichs untere Grenze. An dem Tag, an dem die obere Grenze endgültig gebildet wird, wird der Anfangswert für die untere Grenze als der Mindestpreis für die vorhergehenden Tage festgelegt. Dann wird die Erzeugung des unteren Randes ähnlich dem oberen ausgeführt: der untere Rand soll gebildet werden, wenn das Tagesmaximum höher ist als der untere Rand des Bereichs. Wenn das Tagesmaximum den oberen Rand in diesem Stadium ausbricht, wird der obere Rand gleich diesem Wert gesetzt, und der Algorithmus geht zu Schritt 1 über. Nachdem der untere Rand des Bereichs gebildet ist, soll der gesamte Bereich fertiggestellt sein Und es ist Zeit, zu Schritt 5 zu gehen. Schritt 5. Warten auf ein Kauf / Verkaufssignal Der Ausbruch des Bereichs oberer oder unterer Grenzen durch den Preis wird in diesem Stadium verfolgt. Wenn die obere Grenze überschritten wird, wird der Vermögenswert gekauft und ein Stopp-Level ist unter der unteren Grenze gesetzt Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Software Corp. Original-Code: mql5 / ru / code / 498Darvas Box Traps Elusive Rückkehr Lange bevor das Internet real zur Verfügung gestellt - Zurück Börsenkurse und Online-Broker angeboten Instant Fills. Nicolas Darvas schaffte es, eine 36.000 Investition in mehr als 2,25 Millionen in einem Dreijahreszeitraum zu wachsen. Während einer weltweiten Tanzreise in den 1950er Jahren verließ er sich ausschließlich auf Barrons. Eine wöchentliche Zeitung und Telegramme an seinen Full-Service-Broker, um Angebote und Bestellungen zu bekommen. Obwohl Darvas seine Aktienauswahltechniken vor vielen Jahren und in einer anderen Investitionsumgebung entwickelt hat, hat seine Strategie dem Test der Zeit standgehalten und ist ein Werkzeug, das jeder moderne Trader erwägen sollte, sich anzupassen. Hier gehen Sie durch einen echten Handel, die auf diese Methode verlassen und zeigen Ihnen, warum es funktionierte. (Für den Hintergrund lesen, siehe The Darvas Box: Ein zeitloser Klassiker.) Die Tänzer Secrets Darvas nannte sich selbst ein Techno-Fundamental Trader und begann Identifizierung Handel Kandidaten mit einem schnellen grundlegenden Bildschirm. Er wollte Aktien in den Industrien von morgen kaufen, diejenigen mit dem stärksten Wachstumspotenzial. Zu seiner Zeit gehörten dazu Elektronik - und Raketentechnologien. Es war nicht möglich für Darvas zu viele Aktien folgen, weil dies erforderlich, Zitate durch Telegramme erforderlich. Der Grundbildschirm war daher erforderlich, um die Zahl der Aktien, die er verfolgte, zu verkleinern. (Für weitere Erkenntnisse siehe Fundamentalanalyse für Trader.) Von dort aus wandte er sich an die Suche nach Beständen mit guten technischen Eigenschaften. Was er suchte, in den Worten moderner technischer Analytiker. War ein kurzfristiges Rechteck, das sich auf wöchentlichen Charts bildete. In jeder Ausgabe von Barrons. Gibt es eine Seite von Aktien-Charts mit Aktien in den Nachrichten, und er suchte nach Aktien brechen aus schmalen Handelsspannen auf hoher Höhe. Abbildung 1: Ein Beispiel für den Handel mit der Darvas-Box In Abbildung 1 oben wird die Darvas-Box gezeigt. Die Box wird erstellt, wenn der Bestand innerhalb einer Rechteck-Formation abläuft. Dies ist charakterisiert durch den Preishandel innerhalb eines engen Bereichs für mindestens drei Wochen. Es gibt einige subjektive Entscheidungsfindung in diesem Prozess, aber wenn der Händler fragen muss, ob eine Aktie in einem engen Bereich ist, sollte er oder sie übergeben, dass Lager und für ein klareres Signal. Käufe werden genommen, wenn Preise durch die Oberseite des Kastens brechen. Gut erzogene Aktien werden neue Boxen auf höheren Ebenen bilden. Aktien sollten verkauft werden, wenn der Preis unter dem unteren Rand der höchsten Box bricht. Die Regeln lassen sich so erklären, dass moderne Werkzeuge wie Scansoftware Handelskandidaten identifizieren können. Um die Box zu quantifizieren, sollten Händler nach Beständen suchen, in denen der Unterschied zwischen dem hohen und dem niedrigen Preis in den letzten vier Wochen weniger als 10 der Aktien hoch ist während dieser Zeit. Als Formel kann es geschrieben werden als: Händler können einen größeren Prozentsatz verwenden, um mehr Aktien auf ihre potentiellen Kauflisten zu bekommen. Der Kauf sollte auf den Märkten eröffnet werden, die am Morgen nach dem Börsenschluss außerhalb der Schachtel durch mindestens einen halben Punkt auf einem Volumen, das größer ist als das durchschnittliche 30-Tage-Volumen, genommen werden. Der Anfangsstopp sollte auf einen Viertelpunkt unter dem niedrigsten Preis der Box eingestellt werden. Es sollte angehoben werden, da neue Kästen bilden, immer ein Viertelpunkt unter dem Tiefstand. Darvas in Action Abbildung 2 zeigt ein Beispiel für ein Darvas-Box-Muster. Deere (NYSE: DE), am besten als Traktor und Landmaschinen-Hersteller bekannt, würde nicht Darvas grundlegende Bildschirm passiert haben, aber die Beseitigung dieser Bildschirm bietet einen Vorteil für moderne Händler, die eine unbegrenzte Anzahl von Aktien folgen können. Darüber hinaus war Scansoftware, die für Händler heute kostengünstig verfügbar war, für Darvas nicht verfügbar. Abbildung 2: Deere amp Co zeigt, dass die Darvas-Box-Methode der Handelsbestände immer noch in den heutigen Märkten gilt. Die erste Kiste in der Abbildung 2 Chart begann Ende 2005. DE gehandelt in einer sehr engen Bandbreite von weniger als 5 für acht Wochen. Wenn eine Aktie so weit gebunden ist, kann der Händler eine Stop-Order verwenden, um den Eintrittspreis festzulegen. In diesem Fall wurde der Kasten mit einem hohen nahen 35.70 gezeichnet, und Händler konnten Kaufanschlagaufträge nahe 36 setzen. Der Handel wurde am 26. Januar 2006 eingegeben, als der Vorrat heraus zur Oberseite brach. Unmittelbar nachdem die Kauforder gefüllt war, trug der Händler eine Stop-Loss-Order am unteren Rand der Box, 33,75 in diesem Fall. Das Risiko von etwa 6,25 ist dann vom Händler bekannt. Zwei neue Boxen werden gezeichnet, wenn sich DE höher bewegt. Die Kästchen werden auf dem Diagramm gezeichnet, wenn mindestens drei Wochen eines engen Bereichs identifiziert werden. Dies kann visuell auf dem Diagramm überwacht werden, oder erfahrene Programmierer können diese Kriterien leicht in ihre Handelssysteme kodieren. Jedes Mal, wenn ein neues Feld gezeichnet wird, wird die Stop-Loss-Reihenfolge geändert, um den höheren Boden widerzuspiegeln. Im Juni 2006 ist der Boden des dritten Kastens gebrochen, und der Handel ist nach 18 Wochen mit einem Gewinn von mehr als 10 geschlossen. DE lehnt ein wenig ab und bildet eine neue Kiste in der Nähe des gleichen Niveaus wie die ursprüngliche Kiste. In kurzer Reihenfolge gibt es ein weiteres Kaufsignal durch Brechen aus der Box. Das Verkaufssignal kommt wieder 18 Wochen später, nach einem Gewinn von mehr als 18. Aber das Verkaufssignal erweist sich als falsch und der Bestand kehrt schnell um. Was würde Darvas tun Wenn Darvas sah dies geschehen, würde er schnell wieder in den Vorrat, mit seinem ursprünglichen Stop. Doch automatisierte Tests von Handelssystemen lassen viele Händler nicht bereit, direkt zurück in einen solchen Handel zu springen. Das Problem, mit dem wir heute konfrontiert sind, ist eine zu viel Information. Wir sehen die Kosten von whipsaw Trades und wir wissen, dass sie häufig auftreten mit gleitenden Durchschnitt oder Oszillator-basierte Systeme. Darvas hatte dieses Wissen nicht, und er arbeitete unter der Annahme, dass der Trend dein Freund ist und was in der Vergangenheit so gut funktioniert hat, wird in Zukunft gut funktionieren. Ohne Angst, er konnte zu kaufen, weil die Karte sagte ihm zu. Mit dem Deere-Handel übten wir Vorsicht aus und warteten auf den Preis, um zu bestätigen, dass er den Aufwärtstrend wieder aufnahm - aber wir mussten nicht lange warten. Eine weitere Box schnell gebildet, und innerhalb von zwei Monaten waren wir wieder in DE. Dieser Handel war der große Gewinner, mehr als 50 über acht Monate. Handling so ein großer Gewinner stellt Herausforderungen für den Händler. Mit nur Boxen ist der Stop-Verkauf, um den Handel zu schließen, mehr als 20 unter dem Schlusskurs. Das ist eine Menge Gewinn zurück zu geben. In einem Fall wie diesem, könnte es besser sein, verwenden Sie die Spitze der Box, die den Stopp ein wenig näher an den aktuellen Markt setzt. Alternativ können Händler einen Oszillator wie den relativen Festigkeitsindex (RSI) verwenden, was bei dieser Preisaktion zu einem überkauften Lesen führen würde. Und verkaufen, wenn die Aktie unter dem überkauften Niveau bricht, obwohl dies zukünftige Gewinne opfern könnte. Lesson Learned Darvas-Boxen bieten Händlern einen weiteren Weg zum Erfolg auf den Märkten. Sie sind auf den Prinzipien der Unterstützung und Widerstand aufgebaut. Und sind leicht zu folgen. Weil die meisten Händler Anhaltspunkte von gemeinsamen Indikatoren wie der gleitenden durchschnittlichen Konvergenzdivergenz (MACD) suchen, sollten Darvas-Kästen für diejenigen nützlich sein, die bereit sind, die Straße zu nehmen, die weniger gereist wird. Diese Strategie wurde vor Jahrzehnten erfunden, aber es ist immer noch eine Strategie, die verwendet werden kann, um einen Gewinn zu machen. Märkte spiegeln immer noch die Emotionen der Händler, so wie sie getan haben, wenn Darvas studierte sie und daher können klassische Methoden effektiv arbeiten, wenn mit Disziplin angewendet. Die Darvas Box: Ein zeitloser Klassiker In den späten 1950er Jahren war Nicolas Darvas die Hälfte der Das höchste bezahlte Tanzteam im Showgeschäft. Er war mitten in einer Welttour und tanzte vor ausverkauften Massen. Zur gleichen Zeit war er auf dem Weg zu einer längst vergessenen Wall Street Legende, Kauf und Verkauf von Aktien in seiner Freizeit recherchiert nur in Barrons Wochenzeitung und mit Telegrammen, um mit seinem Broker zu kommunizieren. Allerdings hat Darvas eine 36.000 Investition in mehr als 2,25 Millionen in einem Drei-Jahres-Zeitraum. Viele Händler argumentieren, dass Darvas Methoden noch funktionieren, und moderne Investoren sollten sein Buch von 1960 studieren, wie ich 2 Million an der Börse bildete. Lesen Sie weiter, wenn wir die Handelsmethode der Darvas Box abdecken. Darvas Who Der Weg, den Nicolas Darvas an die Börsen reichert, ist einzigartig. Er floh aus seiner Heimat Ungarn vor den Nazis. Irgendwann trat er mit seiner Schwester zusammen, und nach dem 2. Weltkrieg fingen sie an, professionell in Europa zu tanzen. Als er nicht performing, verbrachte er unzählige Stunden Studium der Börse. Darvas las, was er konnte. Er gewann ein Verständnis für die Tatsache, dass Aktien riskant und Gewinne sind der Schlüssel zum Reichtum. (Um mehr über Aktien zu erfahren, lesen Sie die Stocks Basics Tutorial.) Darvas begann seine Karriere in den spekulativen kanadischen Aktienmärkte und seine erste Kauf führte zu einem Gewinn von mehr als 200. Sein erster Erfolg war kurzlebig, und die rauen und Tumble kanadischen Märkte bald wieder seine Gewinne, und dann einige. Einige Jahre später wandte er sich an die New York Stock Exchange und brachte eine Trading-Mentalität auf den Markt. Trading Philosophy Trading war damals nicht einfach. Aktien investieren in den 1950er Jahren benötigt ein Full-Service-Broker. Der Kauf qualitativ hochwertiger, dividendenbezahlter Aktien war die häufigste Anlagephilosophie. Provisionen waren hoch, und Investoren begünstigten Dividendenerträge über Kapitalgewinne. Darvas brachte seine einzigartige techno-fundamentale Theorie der Investition in diesen Markt, ohne Rücksicht auf Dividenden und klar definierte Stop-Loss-Punkte. Um Handelskandidaten zu identifizieren, wendet Darvas einen unverwechselbaren Grundfilter an. Er suchte nach Branchen, die er in den nächsten 20 Jahren gut machen sollte. In den 1950er-Jahren faszinierten Elektronik, Raketen und Raketenbrennstoffe die amerikanische Öffentlichkeit. Unternehmen in diesen Branchen würden von revolutionären neuen Produkten profitieren, die zu einem exponentiellen Ergebniswachstum führen würden. (Für mehr, siehe Einführung in die fundamentale Analyse.) Darauf hatte Darvas gelernt aus seinem Studium der Börsengeschichte, dass er sehr profitieren könnte, wenn er das nächste große Ding antizipieren könnte. Er stellt in seinem Buch fest, dass in den späten 1800er Jahren Eisenbahngesellschaften Wall Street eine Generation später beherrschten, waren es Automobilhersteller, die eine neue Technologie darstellten. Investoren waren immer auf der Suche nach dem Neuen und Aufregenden. Um Bestände mit dem größten Potenzial zu finden, zeigte seine Forschung, dass Sie die Industrie mit dem größten Potenzial finden mussten. Die Strategie Von einer entwickelten Industrieliste würde Darvas eine Überwachungsliste von mehreren Beständen jeder Industrie herstellen. Wegen der Provisionsstruktur des Tages konzentrierte er sich auf höhere Preise. Mit festen Provisionen, die Kosten des Handels, auf einer pro Aktie Basis. Sank, da der Kurs der Aktie stieg. Während dies für den Buy-and-Hold-Investor nicht von Belang war, erkannte Darvas, dass ein erheblicher Teil seiner Handelsgewinne bei Provisionen verloren gehen würde, wenn er nicht vorsichtig sei. Moderne Investoren können auf Aktienkurs als ein Filter, der darauf hinweist, dass das Unternehmen hat einige Stabilität - sehr niedrigen Preisen Aktien oft niedrig bleiben aus grundlegenden Gründen in den heutigen Märkten. Bewaffnet mit seiner Liste der Handel Kandidaten, sah Darvas für ein Zeichen, dass die Aktie war bereit zu bewegen. Der einzige Indikator, den er benutzte, war die Lautstärke. Beobachtete für schwere Volumen unter seiner kurzen Liste der Handelskandidaten. Als er ungewöhnliches Volumen entdeckte, telegraphierte er seinen Broker und forderte tägliche Zitate. Er war auf der Suche nach Aktienhandel innerhalb einer engen Preisspanne, die er definiert mit einer Reihe von präzisen Regeln. Die obere Grenze war der höchste Preis, den eine Aktie in dem gegenwärtigen Vorschuß erreichte, der für mindestens drei aufeinanderfolgende Tage nicht durchgedrungen war. Die untere Grenze war eine neue Drei-Tage-Tief, die für mindestens drei aufeinander folgenden Tagen gehalten. Nach dem Aufspüren der Strecke, würde er Kabel seine Broker mit einem Kaufauftrag knapp über dem oberen Rand des Trading-Bereich und eine Stop-Loss-Order knapp unter dem unteren Rand des Bereichs. Einmal in einer Position, verfolgte er seinen Stopp auf der Grundlage der Aktion in der Aktie. Nach seiner Erfahrung häuften sich Kisten häufig, die bedeuteten, dass sie neue Kastenmuster bildeten, als ein Vorrat höher kletterte. Jedes Mal, wenn eine neue Box-Formation abgeschlossen war, erhöhte Darvas seinen Stopp auf einen Bruchteil unter dem neuen Boden der neuen Handelsspanne. Drehen eines Profits in Lorillard Im Handel ist ein Bild tausend Worte wert, und wir können ein Beispiel aus Darvas Buch betrachten, um ein klareres Verständnis seiner Methode zu gewinnen. Ende 1957 spielte Darvas in Saigon auf und bemerkte eine Volumenspitze in Lorillard. Er begann, dem Lager genau zu folgen, indem er seinen Broker bat, anfangen, tägliche Anführungsstriche zu beginnen. Quelle: How I Made 2 Million in der Börse (1960) von Nicolas Darvas A. Er identifiziert Lorillards Industrie und erfuhr, dass es viele Kent und Old Gold Zigaretten verkaufte. Während nicht ein Technologievorrat, Zigaretten waren eine Wachstumsindustrie zu diesem Zeitpunkt, bevor die Chirurg-allgemeine Warnung auf jeder Packung erschien. (Für verwandte Erkenntnisse siehe The Stages of Industry Growth.) B. Er kaufte 200 Aktien von Lorillard bei 27, als sie über die Box brach. C. Leider wurde sein Stopp bei 26 ein paar Tage später getroffen, wenn der Aktienkurs zurück in die Box ging. D. Angesichts der fortgesetzten Stärke bekräftigte er seine Überzeugung, dass die Aktie höher stehe und Darvas 200 Aktien um 28 zurückkaufte. E. Zuversichtlich in seiner Auswahl kaufte Darvas weitere 400 Anteile bei 35 und 36. F. Fortsetzung der Stärke nach dem Rückgang im Februar 1958 Führte zu einem weiteren Kauf von 400 Aktien bei 38. G. Um Geld zu erwerben, um eine andere Aktie zu erwerben, schloss Darvas seine gesamte Position bei 57, für einen Gewinn von mehr als 60 in etwa sechs Monaten. Zum Vergleich: Der Dow Jones Industrial Average gewann im selben Zeitraum etwa 7,5. (Für mehr über die Bewertung der Renditen, sehen Sie Ihr Portfolio seine Benchmark zu schlagen) Die einfache Darvas verwendet, um von Lorillard profitieren kann auch in den aktuellen Märkten zu profitieren. Das Internet ersetzt den von Darvas begünstigten Telegraphen und bietet auch Echtzeit-Anführungszeichen. Dass die Barrons am Samstagmorgen ausgeliefert werden müssen. Spotting hohe Volumen Ausbrüche ist relativ einfach zu tun, und Gewinne wie Darvas gemacht sind möglich, wenn Händler seine disziplinierte Ansatz. Fazit Vieles von Nicholas Darvas Erfolg stammt aus seinem Vertrauen in seine Trading-Strategie. Er wurde kompetent bei der Verwaltung von Risiken und nahm seinen Gewinn aus dem Tisch, bevor die Position hatte die Chance, umzukehren.